金融风险管理
写在前面：本推文主要汇总课程《金融风险管理》的课件、习题、案例和答疑内容。
1. 课件
- 金融风险管理第二版课件
- 密码：dgau
2. 习题
- 金融风险管理习题
- 密码：fohr
3. 案例
- 案例一：波动率σ估计的四种方法
- 案例二：历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR
- 案例三：期望损失ES简介
- 案例四：极值理论法计算VaR
- 案例五：外汇市场风险
- 案例六：利率风险度量及资本配置
- 案例七：KMV的计算——以2020年招商银行为例
- 案例八：Python——投资组合风险VaR分解
- 案例九：对角模型